Wszystkie aktualności
Jak na razie solidarne wychodzenie z zapaści
Szeroka gama indeksów giełdowych i innych ryzykownych aktywów solidarnie uległa "koronawirusowemu" załamaniu, ale teraz równie zgodnie odrabia straty.
Tempo zwyżki jak za czasów prawdziwej hossy
Od dołka "koronawirusowej" paniki WIG zyskał do czwartku 35%. Poprzednio z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w ... maju 2009, czyli w trakcie pierwszej fali hossy. Przyglądamy się też wcześniejszym przypadkom.
Nie tylko wyceny. Podaż pieniądza też ma znaczenie
Współczynnik kapitalizacji do podaży pieniądza (M2) historycznie miał równie wysoką moc prognostyczną dla długoterminowych stóp zwrotu z S&P 500, co najlepsze ze zbadanych przez nas wskaźników wyceny spółek.
Dzienny RSI już w strefie wykupienia
Popularny wśród analityków technicznych wskaźnik znalazł się w przypadku WIG-u w strefie tzw. wykupienia (overbought). Po raz pierwszy od ... lipca 2018. Analizujemy historyczne znaczenie tego sygnału.
V-kształtne odbicie PMI. Jak w 2009?
Przemysłowy wskaźnik PMI Polska w maju urósł w rekordowym tempie względem kwietniowego historycznego minimum. Na początku 2009 roku po podobnym dynamicznym odbiciu zarówno gospodarka jak i giełda miały przed sobą ciąg dalszy ożywienia.
Goldman Sachs mniej pesymistyczny
Jeden z głównych banków inwestycyjnych właśnie radykalnie złagodził prognozę spadków na giełdach w najbliższych miesiącach. S&P 500 ma spaść już nie o 18%, lecz 10%. A poziom docelowy dla potencjalnej korekty został podniesiony o 15%.
Technologiczne giganty za drogie?
Wykresy zespołu Binky'ego Chadha z Deutsche Banku rzucają nowe światło na to w jak ogromnym stopniu hossa na Wall Street w ostatnich latach to dzieło garstki wzrostowych "mega caps".
Dlaczego długoterminowe stopy zwrotu z WIG20 są tak kiepskie?
Odpowiedź okazuje się bardzo prosta – przyczyną numer jeden jest brak wzrostu zysków ogółu spółek z flagowego indeksu w horyzoncie wieloletnim. Porównanie z amerykańskim S&P 500 wygląda fatalnie.
WIG mocniejszy niż po poprzednich krachach
Odświeżamy nasze historyczne porównanie z początku kwietnia. Okazuje się, że jak na razie indeks GPW odreagowuje ostatni krach mocniej niż podobne zapaści z lat 2008 i 1998.
Prognozy zysków przestały spadać!
Po raz pierwszy od 12. tygodni prognozowane przez analityków zyski spółek z S&P 500 na kolejne 12 miesięcy (tzw. forward EPS) nie tylko przestały spadać, ale nawet lekko urosły.
Info
Quercus TFI S.A.:
nasza misja ESG
to edukacja ekonomiczna
Barometry Qnews.pl
