Wszystkie aktualności
Cykl stopniowo zakręca w drugą stronę?
Gdyby wierzyć sprawdzonej historycznie koncepcji powtarzającego się cyklu na GPW, lutowa przecena może być dla WIG-u dopiero wstępem do większego ruchu, takiego jak w latach 2015 lub 2011. Ale ta koncepcja jest z pewnością kontrowersyjna.
Obligacje hamulcem dla akcji
Tuż przed lutowym tąpnięciem ostrzegaliśmy, że według sprawdzonego modelu długoterminowa atrakcyjność amerykańskich akcji stała się gorsza od rentowności obligacji. Tąpnięcie nieco poprawiło tę sytuację.
"Fundamenty są mocne", czyli najgorszy możliwy argument
Wraz z tąpnięciem na giełdach oficjele i stratedzy chórem zaczęli zapewniać, że przecież "fundamenty są mocne". Co na to historia?
Trzy mity, które rozwiało tąpnięcie na rynkach
Mocna korekta na giełdach na początku lutego to nie musi być początek bessy, ale każe na nowo przemyśleć dogmaty, którymi inwestorzy byli „bombardowani” przez ostatnie kilkanaście miesięcy niezmąconej hossy.
38% szans na to, że to już koniec przeceny
S&P 500 ma za sobą błyskawiczny spadek o 10% od szczytu hossy. Zbadaliśmy historyczne przypadki, w których dochodziło do podobnej sytuacji. Jakie są wnioski?
Lawina komentarzy po turbulencjach
Turbulencje z ostatnich dni wywołały prawdziwą lawinę komentarzy rynkowych "guru" i czołowych oficjeli Fedu. Niezadowolenie wyraził też prezydent Trump. Przyglądamy się wybranym opiniom i prognozom.
Tąpnięcie z bankami centralnymi w tle
Czy tąpnięcie na giełdach połączone z bankructwami modnych produktów nastawionych na niską zmienność, to pierwszy objaw wpływu zaostrzania polityki przez banki centralne? Od początku "normalizacji" portfel obligacji w posiadaniu Fedu skurczył się o prawie 30 mld USD.
Dywergencja ostrzega, ale czy trafnie?
Ostatnia przecena to kolejny epizod w ramach obszernej negatywnej dywergencji powstającej od miesięcy na wykresie jednego z popularnych oscylatorów. W 2011 podobna dywergencja zaowocowała krachem na GPW, ale w innym przypadku skończyło się na chwilowym strachu.
Szanse i zagrożenia dla akcji
Wyczekiwana od dawna korekta na globalnych rynkach stała się faktem. W wersji optymistycznej jest to tylko chwilowa zadyszka w ramach hossy. Ale istnieją też konkretne czynniki ryzyka dla takiego scenariusza.
Szósta najgłębsza korekta po 2009 roku
Spadek S&P 500 o 7,8% od szczytu to przecena najgłębsza od dwóch lat. Ale te dwa lata temu przecena indeksu była prawie dwa razy głębsza. Uwagę zwraca gwałtowny wystrzał "indeksu strachu" (VIX).
Info
Quercus TFI S.A.:
nasza misja ESG
to edukacja ekonomiczna
Barometry Qnews.pl
